تیم ما بهترین مشاوره و اموزش در زمینه ترید و پشتیبانی در بروکر پاکت اپشن می باشد
Our team is the best advice and training in the field of trading and support in Pocket Option broker.
«اندیکاتور استوکاستیک» (Stochastic Indicator) رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن را در طی دوره زمانی میسنجد. تا به امروز، این اندیکاتورها از محبوبترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بودهاند. این اندیکاتورها قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. اندیکاتور استوکاستیک بر این فرض بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به کران بالای بازه قیمتی است.
به عنوان مثال، اگر قیمت باز شدن، قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب ۱۰۰۰۰، ۱۰۷۵۰، ۹۷۵۰و ۱۰۵۰۰ تومان باشد، بازه قیمتی بین قیمت پایین (۹۷۵۰تومان) و قیمت بالا (۱۰۷۵۰تومان) است. اگر روند قیمت نزولی باشد، به صورت مخالف، قیمت بسته شدن مقداری نزدیک به کران پایینی بازه قیمتی را به خود میگیرد.
در حقیقت، اندیکاتورهای استوکاستیک یا «استوکاستیکهای لین» (Lane's stochastics) در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط «جرج لین» (George Lane) بوجود آمدند. به عقیده لین، استوکاستیکها «شتاب روند» (Momentum) قیمت را میسنجند. در سال ۲۰۰۷ میلادی، یک مقاله به نقل قولی از لین درباره اندیکاتور مشهورش پرداخت. طبق گفته لین، اگر یک موشک در حال صعود را مجسم کنید، باید از سرعت خود قبل از فرود آمدن بر سطوح بکاهد. طبق نظر لین، تغییر جهت شتاب روند همیشه قبل از تغییر جهت قیمت رخ میدهد.
فرمول اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آنها سنجیده میشود. یکی از آنها (خط K) مقدار استوکاستیک برای هر دوره و دیگری (خط D) میانگین متحرک ۳دورهای را نمایش میدهد. خط D نشاندهنده سیگنالهای مهم در نمودار است در نتیجه معاملهگران به شدت موقعیت آن را پیگیری میکنند. ممکن است در محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره استفاده شود. این اعداد بسته به میزان حساسیت اندیکاتور استوکاستیک نسبت به حرکتهای روند قیمت انتخاب میشوند.
«CP»">«CP»«��»: آخرین «قیمت بسته شدن» (ClosingPrice)
«L14»">«L14»«�14»: پایینترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین
«H14»">«H14»«�14»: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین
خط D چگونه محاسبه میشود ؟
به روش زیر خط D را محاسبه میکنیم.
D=100×H3L3">D=100×H3L3�=100×�3�3
«H3»">«H3»«�3»: بالاترین قیمت ۳ دوره معاملاتی اخیر
«L3»">«L3»«�3»: کمترین قیمت معامله شده درطی ۳ دوره
توجه داشته باشید که این فرمولها برای اهداف آموزشی نگاشته شدهاند. نرمافزارهای معاملاتی امروزی تمام محاسبات را انجام میدهند و نیازی به محاسبه فرمول اندیکاتورها به صورت دستی نیست.
بررسی خط K و D در نمودار
درصد K، اندیکاتور استوکاستیک سریع و D نشاندهنده درصد اندیکاتور کند است زیرا در بین دو خط K و D، به ترتیب، اولی سریعتر حرکت میکند. همانطور که بالاتر بیان کردیم، نظریه بوجود آورنده این اندیکاتور بیان میکند که در بازار با روند صعودی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت بالا و در یک روند نزولی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت پایین است.
سیگنالهای معاملاتی زمانی بوجود میآیند که خط K از میانگین متحرک سهدورهای (یا ۵ دورهای) خط D عبور کند. خط D در واقع میانگین متحرک Nدورهای (معمولاً ۳دورهای) از خط K است. با توجه به اینکه قیمت، شتاب روند را دنبال میکند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته میشود.
تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع چیست ؟
مهمترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع (یا همان خطوط D و K) میزان حساسیت آنهاست. استوکاستیک سریع در مقایسه با استوکاستیک کند نسبت به تغییرات قیمت حساستر است بنابراین سیگنالهای معاملاتی بیشتری نیز تولید میکند.
برای آشنایی بیشتر با ابزارهای بکار رفته در تحلیل تکنیکال میتوانید به آموزش ویدئویی تهیه شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید.
مثال اندیکاتور استوکاستیک
در نمودار زیر که نشاندهنده روند طی شده سهام «EBAY» دربورس نزدکاست، فرصتهای خرید در طی ماههای بهار و تابستان سال ۲۰۰۱ میلادی را مشاهده میکنیم. در این نمودار همچنین تعدادی موقعیت فروش مشاهده میشود که میتواند مورد توجه معاملهگران کوتاهمدت قرار بگیرد. در تصویر زیر، سیگنال قوی خرید در اوایل ماه آپریل مشاهده میشود و در ۱۲ روز پس از آن افزایش قیمت (از میانه ۳۰ دلار تا میانه ۵۰ دلار) ادامه دارد.
بیش خرید چیست ؟
عبارت «بیشخرید» (Overbought) یا اشباع خرید را زمانی بکار میبریم که سهام معینی در قیمتی بیشتر از ارزش ذاتیاش معامله شود. درتحلیل بنیادی، بر ارزش ذاتی یک سهم برای انتخاب و سرمایهگذاری در آن تکیه میکنند. بیشخرید عموماً به حرکت اخیر یا کوتاهمدت روند قیمت اشاره میکند و انعکاس دهنده انتظار معاملهگران برای اصلاح قیمت است. همانطور که در ادامه اشاره میکنیم، بعضی معاملهگران امکان دارد سهام قرارگرفته در موقعیت بیشخرید را بفروشند.
بیش فروش چیست ؟
اشباع فروش یا «بیشفروش» (Oversold) تعریفی مخالف بیشخرید دارد و به موقعیتی گفته میشود که سهام در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن به فروش برسد. توجه داشته باشید که ممکن است تعاریف بیشفروش و بیش خرید بسته به دیدگاه معاملهگر، متفاوت باشند. در واقع، هر معاملهگر ارزش ذاتی متفاوتی را برای سهام معینی تعریف میکند و بسته به آن سطوح بیشخرید و بیشفروش مختلف هستند. یکی از کاربردهای شناختهشده اندیکاتور استوکاستیک، تشخیص سطوح بیشخرید و بیشفروش است.
معاملهگر باید در نمودار توجه کند که چه زمانی خط D و روند قیمتی تغییر میکنند و وارد موقعیتهای بیشفروش و بیشخرید میشوند. در واقع معاملهگر باید هنگامی که اندیکاتور سطوح بالای ۸۰ را نشان میدهد، سهام را بفروشد. برعکس، هنگامی که اندیکاتور نشاندهنده سطوح کمتر از ۲۰ و حجم آن در حال افزایش است، معاملهگر باید سهام را خریداری کند.
اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست ؟
«استوکاستیک RSI» یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده میشود و در بازه بین صفر تا یک - یا صفر تا صد - حرکت میکند. این اندیکاتور بجای استفاده از دادههای قیمتی استاندارد، از بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای مجموعهای از «شاخصهای قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI) بوجود میآید.
استفاده از مقادیر RSI در این فرمول به معاملهگران قدرت تشخیص بیشفروشی یا بیشخریدی RSI فعلی را میدهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI به عنوان یک اندیکاتور حساستر بوجود آمده است. این اندیکاتور استوکاستیک به نحوی تنظیم شده که بجای تحلیل کلی تغییرات قیمت به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند.
بعضی از معاملهگران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک میگیرند تا این ناپایداری را کاهش و کارایی این اندیکاتور را افزایش دهند. برای مثال گرفتن میانگین متحرک ده روزه از استوکاستیک RSI می تواند اندیکاتور هموارتر و ثابتتری را بوجود بیاورد. بیشتر پلتفرمهای معاملاتی امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معاملهگر قرار میدهند.
استوکاستیک RSIمشتقدوم از قیمت است. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این باعث میشود که استوکاستیک RSI در زمانهایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنالهای تولید شده توسط استوکاستیک RSI، اگر آن را به همراه سایراندیکاتورهااستفاده کنیم، کاراییاش افزایش خواهد یافت.
«minRSI»">«minRSI»«������»: کمترینRSI">RSI���مشاهده شده در طی ۱۴ دوره اخیر
«maxRSI»">«maxRSI»«������»: بیشترینRSI">RSI���مشاهده شده در طی ۱۴ دوره اخیر
گام های محاسبه استوکاستیک RSI
استوکاستیک RSI بر پایه مشاهدات اندیکاتور قدرت نسبی بدست میآید. RSI برای محاسباتش از ۱۴ دوره زمانی بهره میگیرد. در ادامه به ترتیب گامهای محاسبه استوکاستیک RSI را شرح می دهیم.
سطوح بدست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره ثبت کنید.
در دوره چهاردهم، RSI فعلی، بالاترینRSI و پایینترینRSI را مدنظر قرار دهید. حال به تمام دادهها برای محاسبه استوکاستیک RSI دسترسی داریم.
در دوره پانزدهم، به RSI فعلی، بالاترین RSI و پایینترین RSI توجه کنید (اما فقط برای ۱۴ دوره اخیر نه دوره پانزدهم). استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
با پایان هر دوره، استوکاستیک RSI جدید را با استفاده از مقادیر ۱۴ RSI قبلی محاسبه کنید.
استوکاستیک RSI توسط «توشار چنده» (Tushar S. Chande) و «استنلی کرول» (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی بوجود آمد. با اینکه در آنزمان اندیکاتورهای تکنیکالی برای تشخیص موقعیتهای بیشخرید و بیشفروش وجود داشتند، این دو، استوکاستیک RSI را بوجود آوردند تا حساسیت بالایی داشته باشد و سیگنالهای بیشتری را در مقایسه با اندیکاتورهای قدیمیتر تولید کند.
وقتی مقادیر کمتر از ۰٫۲۰ میشوند و استوکاستیک RSI آنرا به صورت بیشفروش تشخیص میدهد به این معنی است که اندیکاتور RSI کمتر از کران پایین بازه تعریف شده خود است. همچنین اگر استوکاستیک RSI بالاتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی اندیکاتور RSI در حال رسیدن به نقاط بالای جدید است و میتواند به عنوان سیگنالپولبکتلقی شود.
استوکاستیک RSI همچنین برای تشخیص روندهای کوتاهمدت بکار میرود. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای خط قرار میگیرد، روند قیمتی در حال افزایش است و اگر استوکاستیک RSI پایینتر از این خط باشد، روند قیمتی در حال کاهش یافتن است.
واگرایی
یکی از کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک تشخیص «واگرایی» (Divergence) است. حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر دادهها را واگرایی مینامیم. واگرایی نشاندهنده ضعیفشدن خط روند فعلی قیمت و در بعضی زمانها بیانگر تغییر جهت قیمت است.
تاریخچه اندیکاتور Stochastic
همانطور که جورج سی لین (George C. Lane) در اواخر دهه ۵۰ میلادی مطرح کرد، نوسانگر استوکستیک (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور مومِنتوم است که مکان قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده قیمتی سقف تا کف و در طول دورههای زمانی مختلف، مشخص میکند. لین در مصاحبهای اعلام کرد که اندیکاتور استوکستیک نه تابع قیمت است، نه تابع حجم و نه تابع چیزهایی از این قبیل.
لین همچنین، از این نوسانگر برای شناسایی روند صعودی و نزولی، جهت پیشبینی نقاط بازگشت در آینده استفاده کرد. از آنجا که بازه نوسان اندیکاتور نوسانگر استوکستیک محدود است، از این اندیکاتور همچنین، میتوان برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.
فرمول محاسبه اندیکاتور استوکستیک
تنظیمات پیشفرض برای اندیکاتور نوسانگر استوکستیک، ۱۴ دوره زمانی است که میتواند در بازههای زمانی روزانه، هفتگی، ماهیانه و یا حتی یک روز معاملاتی باشد. یک %K چهارده دورهای آخرین قیمت بسته شدن، بیشترین قیمت و کمترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی اخیر را مورد استفاده قرار میدهد.%D رسم شده تا به عنوان یک سیگنال یا خطِ راهانداز عمل کند.
اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده سقف تا کف اندازهگیری میکند. تصور کنید که بالاترین قیمت برابر با ۱۱۰، کمترین قیمت برابر با ۱۰۰ و نقطه بسته شدن نیز برابر با ۱۰۸ باشد. محدوده بالا تا پایین، ۱۰ بوده و مخرج فرمول %K است. قیمت بسته شدن منهای کمترین قیمت، برابر با ۸ بوده و صورت کسر را تشکیل میدهد.
تقسیم بر ۱۰ برابر است با ۰/۸ یا ٪۱۰۰. این عدد را در ۱۰۰ ضرب کرده و %K را پیدا کنید. اگر قیمت بسته شدن ۱۰۳ بود، %K برابر با ۳۰ میشد (۱۰۰ * ۰/۳). زمانی که قیمت بسته شدن در نیمه بالایی قرار داشته باشد، نوسانگر استوکستیک بالای ۵۰ و زمانی هم که قیمت بسته شدن در نیمه پایینی قرار داشته باشد، نوسانگر استوکستیک زیر ۵۰ است. مشاهده قیمتهای پایین (زیر ۲۰) نشان میدهد که قیمت در یک بازه زمانی معین، نزدیک به کف قرار دارد. مشاهده قیمتهای بالا (بالای ۸۰) نشان میدهد که قیمت در یک بازه زمانی معین، نزدیک به سقف قرار دارد.
نمودار فوق سهام شرکت دارویی برکت را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میکنید، سه محدوده چهارده روزه (نواحی زرد رنگ) در تاریخ های ۹/۱۳، ۱۰/۸ و ۱۲/۱۲ سال ۱۳۹۷ در محدوده زیر ۲۰ و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ در محدوده بالای ۸۰ قرار گرفتهاست. مشاهده میکنید که پس از خارج شدن از این محدوده، جهت قیمت تغییر کردهاست.
نحوه کار با اندیکاتور استوکستیک
نوسانگرهای استوکستیک سریع، آهسته یا کامل
نوسانگر استوکستیک سریع بر پایه فرمولهای اصلی جورج لین برای %K و %D استوار است. در نسخه سریع نوسانگر، %K نسبتاً متغیر به نظر میرسد. %D عبارت است از میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه %K. در حقیقت، لین به منظور تولید سیگنالهای خرید یا فروش بر مبنای واگراییهای صعودی و نزولی، از %D استفاده کرد.
لین مدعی است که یک واگرایی %D تنها سیگنالی است که شما را در خصوص خرید یا فروش مجاب میکند. به دلیل اینکه در نوسانگرهای استوکستیک سریع، %D برای سیگنالها استفاده میشد، نوسانگرهای استوکستیک آهسته به دلیل اهمیت این موضوع، معرفی شدند. نوسانگر استوکستیک آهسته، با یک میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه، %K را هموار میکند و این دقیقاً همان %D در نوسانگر استوکستیک سریع است. دقت کنید که %K در نوسانگر استوکستیک آهسته معادل %D در نوسانگر استوکستیک سریع است.
در نوسانگر استوکستیک سریع :
%K سریع = محاسبات پایه %K
%D سریع = میانگین متحرک ساده 3-دورهای %K سریع
در نوسانگر استوکستیک آهسته :
%D سریع = میانگین متحرک ساده ۳-دورهای %K سریع
%D آهسته = میانگین متحرک ساده ۳-دورهای %K آهسته
نوسانگر استوکستیک کامل، یک نسخه کاملاً قابل تنظیم از نوسانگر استوکستیک آهسته است. کاربران میتوانند دوره زمانی گذشته، تعداد دورههای زمانی برای %K آهسته و همچنین، تعداد دورهها برای میانگین متحرک %D را تنظیم کنند. پارامترهای پیشفرض در این مثالها استفاده شدند: نوسانگر استوکستیک سریع (۱۴و۳) ، نوسانگر استوکستیک آهسته (۱۴و۳) و نوسانگر استوکستیک کامل (۱۴و۳و۳).
در نوسانگر استوکستیک کامل :
%K کامل = %K سریع هموار شده با میانگین متحرک ساده X-دوره زمانی
%D کامل = میانگین متحرک ساده X-دورهای %K کامل
اشباع خرید/اشباع فروش
نوسانگر استوکستیک به عنوان یک نوسانگر محدود، شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را تسهیل مینماید. نوسانگر از ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند. مهم نیست که یک سهم با چه سرعتی صعود یا سقوط میکند، نوسانگر استوکستیک همواره در این محدوده نوسان میکند. در تنظیمات معمول،۸۰ به عنوان آستانه اشباع خرید و ۲۰ به عنوان آستانه اشباع فروش استفاده میشود.
این سطوح میتوانند متناسب با نیازهای تحلیلی و مشخصات سهام تنظیم شوند. مشاهده اعداد بالای ۸۰ برای نوسانگر استوکستیک بیست روزه، نشاندهنده این است که سهام در نزدیکی بالاترین قیمت محدوده سقف تا کف بیست روزه خود معامله میشود. مشاهده اعداد زیر ۲۰ نیز به معنای معامله سهام در پایینترین قیمت محدوده سقف تا کف است.
پیش از بررسی تعدادی مثال نموداری، توجه کنید که رسیدن به محدوده اشباع خرید لزوماً به معنای نزولی شدن قیمت نیست. در یک روند صعودی قوی، سهم میتواند به اشباع خرید رفته و همچنان نیز در اشباع خرید باقی بماند. بسته شدن قیمت به طور متوالی در محدوده نزدیک به سقف، نشاندهنده فشار خرید تحمل شده است.
به طور مشابه، رسیدن به محدوده اشباع فروش، لزوماً به معنای صعودی شدن قیمت نیست. در یک روند نزولی قوی، سهم میتواند به اشباع فروش رفته و همچنان نیز در اشباع فروش باقی بماند. بسته شدن قیمت به طور متوالی در محدوده نزدیک به کف، نشاندهنده فشار فروش تحمل شده است. بنابراین، شناسایی روند بزرگتر و معامله در جهت این روند، اهمیت زیادی دارد.
در یک روند صعودی، به دنبال اشباع فروشهای گاه به گاه باشید و از اشباع خریدهای مکرر چشمپوشی کنید. به طور مشابه، در یک روند نزولی قوی نیز به دنبال اشباع خریدهای گاه به گاه باشید و از اشباع فروشهای مکرر چشمپوشی کنید.
نمودار بالا سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان را با دو نوسانگر استوکستیک کامل (۱۴،۱،۳) و (۲۰،۵،۵) نشان میدهد. جابجایی به بالای ۸۰ ، منطقه اشباع خرید و جابجایی به زیر ۲۰ ، منطقه اشباع فروش را نشان میدهد. دوره زمانی ۲۰ روز در مقابل ۱۴ روز و میانگین متحرک ساده طولانیتر ۵ در مقابل ۱، حساسیت کمتر و تعداد سیگنالهای کمتر ولی مطمئنتری تولید میکند.
نوسانگر (۱۴،۱،۳) پنج بار در موقعیت اشباع خرید ولی نوسانگر (۲۰،۵،۵) سه بار در موقعیت اشباع خرید قرار گرفتهاست. اما همانطور که مشاهده میکنید، نوسانگر (۱۴،۱،۳) زودتر واکنش نشان داده و زودتر سیگنال صادر میکند.
در نمودار بالا سهام شرکت ایران خودرو با نوسانگر استوکستیک (۲۰،۵،۵) نشان داده شدهاست. همانطور که ملاحظه میکنید، نوسانگر سه مرتبه در منطقه اشباع خرید قرار گرفته ولی به دلیل صعودی بودن روند بزرگتر، از اشباع خریدها صرفنظر کردیم. معامله در جهت روند بزرگتر، منجر به افزایش شانس میشود. قرار گرفتن در منطقه اشباع فروش در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۲ حاکی از ادامه روند صعودی است.
در نمودار بالا سهام شرکت سرمایهگذاری خوارزمی را مشاهده میکنید. نوسانگر (۱۰،۳،۳) که حساسیت بیشتری نسبت به نوسانگر (۲۰،۵،۵) دارد، سه بار در منطقه اشباع فروش قرار گرفتهاست در حالی که نوسانگر با حساسیت کمتر تنها یک بار در این منطقه قرار گرفتهاست. گاهی به منظور تولید سیگنال، افزایش حساسیت الزامی است.
واگراییهای صعودی/ نزولی
هنگامی که سقف یا کف جدید در قیمتها توسط نوسانگر استوکستیک تأیید نشود، واگرایی شکل میگیرد. هنگامی که قیمتها یک کف پایینتر (lower low) و نوسانگر استوکستیک یک کف بالاتر (higher low) را گزارش کنند، یک واگرایی صعودی شکل میگیرد. این امر نشاندهنده یک تکانه با نزول کمتر است که نقاط بازگشتی صعودی را پیشبینی میکند.
هنگامی که قیمتها یک سقف بالاتر (lower high) و نوسانگر استوکستیک یک سقف پایینتر (lower high) را گزارش کنند، یک واگرایی نزولی شکل میگیرد. این امر نشاندهنده یک تکانه با صعود کمتر است که نقاط بازگشتی نزولی را پیشبینی میکند. هنگامی که یک واگرایی اتفاق میافتد، چارتیستها میبایست به دنبال تأیید سیگنالِ بازگشتِ قیمت باشند.
یک واگرایی نزولی میتواند با شکست سطح حمایت در نمودار قیمت یا یک شکست نوسانگر استوکستیک در زیر ۵۰ که خط میانی است، تأیید شود. یک واگرایی صعودی میتواند با شکست سطح مقاومت در نمودار قیمت یا شکست نوسانگر استوکستیک در بالای ۵۰ تأیید شود. بنابراین، مشاهده سطح ۵۰ اهمیت زیادی دارد.
نوسانگر استوکستیک بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت کرده و این امر، خط ۵۰ را به خط مرکزی تبدیل میکند. خط ۵۰ را همانند خط نیمه زمین فوتبال در نظر بگیرید. بازیکن خط حمله زمانی که از خط نیمه عبور میکند، شانس بیشتری برای کسب امتیاز دارد. مادامیکه خط دفاع مانع عبور خط حمله از خط نیمه شود، نسبت به خط حمله برتری دارد. عبور نوسانگر استوکستیک از بالای ۵۰ نشاندهنده این است که برای دوره زمانی گذشته اندیکاتور، قیمتها در نیمه بالایی محدوده سقف تا کف معامله میشوند. این موضوع نشاندهنده نیمه پُر لیوان است.
نمودار بالا سهام شرکت بانک پارسیان را با نوسانگر استوکستیک (۱۴،۱،۳) نشان میدهد. توجه کنید که قیمت یک کف پایینتر تشکیل داده ولی نوسانگر استوکستیک نتوانسته کف پایینتری تشکیل دهد. سه گام برای تأیید این کف بالاتر وجود دارد. اولین گام، عبور خط سیگنال به بالای خط ۲۰ است. دومین گام، حرکت نوسانگر استوکستیک به بالای ۵۰ است. گام سوم، شکست سطح مقاومت در نمودار قیمت است.
نمودار بالا سهام شرکت ذوب آهن اصفهان را با نوسانگر استوکستیک (۱۴،۱،۳) نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می کنید، نمودار قیمت، یک سقف بالاتر تشکیل داده ولی نوسانگر نتوانسته سقف بالاتری تشکیل بدهد. حرکت نوسانگر به زیر خط ۸۰، سیگنال اولیه را صادر میکند. دومین سیگنال پس از شکست سطح حمایت و سومین سیگنال پس از شکست خط ۵۰ به پایین صادر می شود.
تنظیمات صعودی/ نزولی
جرج لین شکل دیگری از واگرایی را نیز به منظور پیشبینی بازگشت قیمت شناسایی کرد. این حرکت، اساساً برعکس واگرایی صعودی است. نمودار قیمتی زیر یک سقف پایینتر و نوسانگر استوکستیک نیز یک سقف بالاتر را شکل میدهند. با وجود اینکه سهام نتوانست از سقف قبلی خود بالاتر رود، سقف بالاتر در نوسانگر استوکستیک نشانگر تقویت مومنتوم صعودی است. نزول بعدی نیز منجر به کف قابل معامله در جهت خرید است.
همانطور که در نمودار زیر ملاحظه میکنید، پس از روند صعودی قیمت و ایجاد کف قیمتی بالاتر، نوسانگر استوکستیک کف پایینتری تشکیل داده که این امر نشاندهنده تقویت مومنتوم نزولی است. بنابراین، قیمت در ادامه این حرکت پس از یک صعود کوچک، به سمت روند نزولی بازگشتهاست.
نحوه ترسیم اندیکاتور استوکستیک در وبسایت رهآورد
برای ترسیم اندیکاتور استوکستیک در سایت رهآورد ابتدا وارد سایت شوید و پس از جستجوی نماد مورد نظر، به قسمت نمودار پیشرفته رفته و از کادر بالای نمودار، گزینه Indicators را انتخاب کنید.
سپس، عبارت stoc را تایپ نموده و گزینه Stochastic را انتخاب کنید تا این اندیکاتور در پایین نمودار نمایش داده شود.
بعد از انتخاب این گزینه، اندیکاتور استوکستیک مطابق تصویر زیر، در پایین نمودار، نمایش داده میشود.
تنظیمات اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)
از گزینه Settings میتوانید برای تغییر تنظیمات اندیکاتور استوکستیک استفاده کنید.
از طریق منوی Input و بخش Length میتوانید طول دوره اندیکاتور را که معمولاً ۱۴ روزه است، تغییر دهید.
از بخش SmoothK و SmoothD نیز به ترتیب نرمی خطوط K% و D% که معمولاً ۱ و ۳ است، قابل تنظیم است. هر چه این عدد بزرگتر باشد، انحنای خطوط بیشتر خواهدشد.
از منوی Style نیز میتوانید تنظیمات مربوط به رنگ و فرم خطوط را تغییر دهید.
اندیکاتور استوکستیک در سهام
تصویر زیر نمودار قطعات اتومبیل ایران با نمادختوقارا نمایش میدهد که اندیکاتور استوکستیک (۱۴.۱.۳) به آن اضافه شدهاست.
در نواحی که اندیکاتور به بالای۸۰ و پایین ۲۰ حرکت کرده، به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش اتفاق افتاده است. قبلاً گفتیم که لزوماً اشباع خرید به معنای سیگنال فروش و اشباع فروش به معنای سیگنال خرید نیست.
در تصویر بالا نقاطی که اندیکاتور سیگنال خرید و فروش داده، مشخص شدهاست. در واقعی نواحی که خط سیگنال، خط k% را با قدرت از پایین به بالا شکسته، سیگنال خرید و نواحی که عکس این مطلب اتفاق افتاده، سیگنال فروش صادر شده است.
در تصویر بالا نیز نمونهای از واگرایی منفی در اندیکاتور استوکستیک را مشاهده میکنید که منجر به تغییر روند شده و پس از آن شاهد یک روند نزولی برای سهم هستیم.
نمونه دیگر از کاربرد اندیکاتور استوکستیک را برای نمودار صنعتی و معدنی چادر ملو با نمادکچادعنوان میکنیم. این بار استوکستیک (۲۰.۵.۵) را به نمودار اضافه میکنیم. توجه کنید که این اندیکاتور نسبت به اندیکاتور (۱۴.۱.۳) بلندمدت تر بوده و نسبت به نوسانات حساسیت کمتری دارد و سیگنالهای مطمئنتری را صادر میکند.
همانطور که ملاحظه میکنید در نواحی که خط سیگنال(خط D%)، خط k% را از بالا به پایین شکسته، سیگنال فروش صادر شده است. در نواحی که عکس این مطلب اتفاق افتاده نیز سیگنال خرید صادر کرده است. در انتهای نمودار نیز شاهد یک واگرایی منفی هستیم که منجر به شروع یک روند نزولی شده است.
اندیکاتور استوکستیک در ارز دیجیتال
در تصویر زیر اندیکاتور استوکستیک را به نمودار ۴ ساعتهبیتکویناضافه کردیم.
در تصویر بالا نواحی که در آنها سیگنال خرید یا فروش قوی صادر شده مشخص شدهاست. توجه کنید که علاوه بر مواردی که در تصویر مشخص شده، سیگنالهای خرید و فروش دیگری نیز وجود دارد اما به دلیل اینکه در یک روند بزرگتر اتفاق افتاده، از آنها چشمپوشی میکنیم.
در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۱ نیز اندیکاتور از منطقه اشباع خرید خارج شده و سیگنال فروش داده اما با توجه به ضعیف بودن سیگنال، تنها شاهد ایجاد چند کندل منفی هستیم و پس از آنها روند صعودی ادامه یافته است.
در تصویر زیر نیز نمونهای از واگرایی اندیکاتور استوکستیک را برای نمودار بیتکوین در تایمفریم ۴ ساعته مشاهده میکنید.
در اینجا یک واگرایی منفی اتفاق افتاده و روند نزولی نمودار ادامه یافته است.
در حالی که نوسانگرهای مومنتوم برای تشخیص محدودههای معاملاتی بسیار مناسب هستند، آنها همچنین، میتوانند برای نمودارهایی استفاده شوند که از یک روند پیروی میکنند. حرکت در جهت روند، یک حرکت زیگزاگی ایجاد میکند. با توجه به موارد مطرح شده، نوسانگرهای استوکستیک میتوانند جهت شناسایی فرصتها در هماهنگی با روند بزرگتر مورد استفاده قرار گیرند.
این اندیکاتور همچنین میتواند به منظور شناسایی بازگشت قیمت در نزدیکی حمایت یا مقاومت استفاده شود. اگر بخواهید سهمی را که در نزدیکی سطح حمایت خود در محدده اشباع فروش نوسانگر استوکستیک قرار دارد بخرید، به دنبال شکست در بالای خط ۲۰ باشید که نشانگر بازگشت قیمت به سمت بالا است.
برعکس، اگر بخواهید سهمی را که در نزدیکی سطح حمایت خود در محدده اشباع فروشِ نوسانگر استوکستیک قرار دارد بخرید، به دنبال شکست در زیر خط 80 نوسانگر استوکستیک باشید که نشانگر بازگشت قیمت به سمت پایین و شکست مقاومت است. تنظیمات نوسانگر استوکستیک به سلیقه شخصی معاملهکنندگان، استراتژی معاملاتی و بازه زمانی وابسته است.
بازه زمانی کوتاهمدت، نوسانگری پرنوسان با تعداد زیادی اشباع خرید و اشباع فروش تولید میکند. بازه زمانی بلندمدت، نوسانگری هموار با تعداد کمی اشباع خرید و اشباع فروش تولید میکند. مانند تمامی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، استفاده از نوسانگر استوکستیک در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم، حمایت/مقاومت و شکستها، میتواند به منظور تأیید یا تکذیب سیگنالهای تولید شده توسط نوسانگر استوکستیک مورد استفاده قرار گیرد.